فيغا في - fx - خيارات

هبوط فيغا فيغا يتغير عندما يكون هناك تحركات سعرية كبيرة (زيادة التقلب) في الأصول الأساسية، وينخفض ​​كما يقترب الخيار انتهاء. فيغا هي واحدة من مجموعة من اليونانيين المستخدمة في تحليل الخيارات وهو أقل من الدرجة اليونانية الوحيدة التي لا تمثلها رسالة يونانية. الاختلافات بين اليونانيين واحدة من تقنيات التحليل الأولية المستخدمة في تداول الخيارات هي القياسات الإغريق من المخاطر التي ينطوي عليها عقد الخيارات من حيث صلته لبعض المتغيرات الأساسية. فيغا يقيس حساسية لأدوات الكامنة تقلب. تقيس دلتا حساسية الخيارات لسعر الأدوات الأساسي. تقيس غاما حساسية خيارات دلتا استجابة لتغيرات الأسعار في الأداة الأساسية. ثيتا يقيس الوقت الاضمحلال من الخيار. رو يقيس حساسية الخيارات للتغيير في أسعار الفائدة. التقلب الضمني كما ذكر سابقا، يقيس فيغا التغير النظري للأسعار لكل تحرك نقطة مئوية في التقلبات الضمنية. يتم احتساب التذبذب الضمني باستخدام نموذج تسعير الخيارات ويحدد ما هي أسعار السوق الحالية التي تقدر تقلبات الموجودات المالية المستقبلية. ومع ذلك، فإن التقلبات الضمنية قد تنحرف عن التقلبات المستقبلية المحققة. مثال فيغا يمكن استخدام فيغا لتحديد ما إذا كان الخيار رخيص أو مكلف. إذا كان فيغا من خيار أكبر من انتشار طلب العطاء، ثم يقال الخيارات لتقديم انتشار تنافسي، والعكس صحيح. على سبيل المثال، افترض أن الأسهم الافتراضية أبك تتداول بسعر 50 للسهم الواحد في يناير و خيار 52.25 في فبراير فبراير سعر عرض 1.50 و سعر الطلب 1.55. افترض أن فيغا من الخيار هو 0.25 والتقلب الضمني هو 30. ولذلك، فإن خيارات المكالمة تقدم سوقا تنافسية. إذا زاد التقلب الضمني إلى 31، عندئذ يجب أن يزداد سعر عرض السعر للخيارات وسعر الطلب إلى 1.75 و 1.80 على التوالي. إذا انخفض التقلب الضمني بنسبة 5، ثم سعر العرض وسعر الطلب يجب أن تنخفض نظريا إلى 25 سنتا و 30 سنتا، على التوالي. الافتراضات اليونانية: فيغا المخاطر والمكافأة التي كتبها جون سوما (جهة الاتصال السيرة الذاتية المؤلف) عندما يتم شراء خيار أو استراتيجية الخيار أي حركة سعرية للاعتماد على الموقع سوف يكون للدلتا تأثير (ما لم تكن دلتا محايدة) على النتيجة من حيث الربح والخسارة، كما رأينا في الجزء السابق من هذا البرنامج التعليمي. ولكن هناك بعد خطر آخر هام، وعادة ما تكون كامنة في الخلفية، والتي تعرف باسم فيغا. تقيس فيغا مخاطر الربح أو الخسارة الناتجة عن التغيرات في التقلب. الشكل 4: قيم عب فيغا عبر الوقت وعلى طول سلاسل الإضراب. القيم التي اتخذت في 29 ديسمبر 2007 مع سعر الكامنة في 110.09. المصدر: أوبتيونفو 5 خيارات تحليل البرمجيات ويبين الشكل 4 جميع القيم فيغا كما إيجابية لأنها ليست هنا تعكس موقف فيغا ق. فيغا لجميع الخيارات هو دائما رقم إيجابي لأن الخيارات تزيد في القيمة عندما يزيد التقلب وانخفاض في القيمة عند انخفاض التذبذب. عندما يتم إنشاء موقف فيغا، ومع ذلك، تظهر علامات إيجابية وسلبية، والتي لا تظهر في الشكل 4. عندما يأخذ استراتيجي موقف بيع أو شراء خيار، وهذا سوف يؤدي إلى إما علامة سلبية (للبيع) أو علامة إيجابية (للشراء)، وموقف فيغا تعتمد على صافي فيغا ق. ما ينبغي أن يكون واضحا من الشكل 4 ومن القيم الأخرى فيغا هو أن فيغا سيكون أكبر أو أصغر اعتمادا على حجم قسط الوقت على الخيارات. يمكن عرض قيم الوقت في عمود البيانات اليمنى في نافذة خيارات كل شهر. بالنسبة لمكالمات 110 و 105 و 100 من يناير، على سبيل المثال، قيم الوقت و 3.01 و 1.27 و 0.49 على التوالي. وترتبط هذه القيم قسط أعلى وقت مع ارتفاع القيم فيغا. ضربة 110 فيغا من 10.5، 105 ضرب فيغا من 8.07 و 100 فيغا من 4.52. أي تسلسل آخر من قيمة الوقت وقيم فيغا في أي من الأشهر سوف تظهر هذا النمط نفسه. ستكون قيم فيغا أعلى على الخيارات التي لها تواريخ انتهاء أطول. كما ترون في الشكل 4، على سبيل المثال، خيار المكالمة في المال فيغا ق (باللون الأصفر)، انتقل من 10.5 (يناير) إلى 32.1 (يوليو). ومن الواضح أن خيار المكالمة في تموز (يوليو) أكثر عرضة لخطر فيغا أكثر من خيار الاتصال في يناير. وهذا يعني أن خيارات ليبس، التي تتراوح قيمتها بين سنتين وثلاث سنوات في بعض الأحيان، ستحمل فيغا كبيرة جدا وتخضع لمخاطر كبيرة (والمكافأة المحتملة) من التغيرات في التقلبات الضمنية. ولكن خيار بعيد مع قسط الوقت قليلا لأنه بعيدا جدا من المال قد يكون أقل خطر فيغا. (لمزيد من المعلومات، انظر أبجديات من تقلب الخيار.) يشار إلى قسط لكل من هذه الخيارات في انتشار المكالمة الثور على يسار القيم فيغا الضوء الأصفر. سوف تدفع 10.58 (1.058) وتجمع 6.36 (636) للمكالمات 100 و 105 يناير، على التوالي. وبما أن هذه هي الخيارات في المال، فإن معظم القيمة هي جوهرية (سعر عب في هذه اللقطة هو 110.09).وبالتالي على ما إذا كانت الاستراتيجية المستخدمة هي فيغا طويلة أو قصيرة، والعلاقة بين حركة السعر والتقلب الضمني يمكن أن يؤدي إما مكاسب أو خسائر للخيار الإستراتيجي. دعونا نلقي نظرة على مثال بسيط لتوضيح هذه الديناميكية قبل استكشاف بعض المفاهيم الأكثر تقدما المتعلقة فيغا وموقف فيغا. والتقلب الضمني (الرابع) من الخيارات على مؤشر سامب 500 يرتبط عكسيا لحركة المؤشر الأساسي. إذا كان السوق هبوطي، فإن مستويات إيف عادة الاتجاه أعلى والعكس بالعكس. لذلك، عندما يتم شراء خيار الاتصال بالقرب من قيعان السوق (عندما إيف هو على مستوى عال نسبيا)، فإنه يتعرض إلى سلبية (معكوس) العلاقة سعر تقلب. شراء مكالمة، أو أي خيار لهذه المسألة، يضعك على الجانب الطويل من فيغا (فيغا طويلة)، مما يعني إذا انخفض الرابع، أشياء أخرى تبقى نفسها، وسوف تفقد استراتيجية الخيار. في هذا المثال، ومع ذلك، أشياء أخرى لا تبقى هي نفسها، حيث أن السوق سوف تجعل القاع والتجارة أعلى من ذلك القاع. دلتا لديها تأثير إيجابي (موقف طويل دلتا)، ولكن سيتم تعويض هذا إلى درجة فيغا، موقف طويل فيغا وانخفاض التقلب. إذا كان السوق القاع الخامس مثل، هناك خطر ضئيل من ثيتا. أو تضاؤل ​​قيمة الوقت، لأن السوق يتحرك بسرعة وبعيدة، وترك مساحة صغيرة ل ثيتا أن تشكل أي خطر. هناك بعض الاستثناءات، مثل فروق المكالمات الصاعدة التي هي في المال، أو جزئيا في المال. على سبيل المثال، إذا أنشأنا انتشار المكالمة الثورية للعب انتعاش السوق، سيكون من الأفضل من منظور المخاطر فيغا لتحديد مكالمة طويلة التي لديها قيمة فيغا أصغر من تلك التي نبيع ضدها. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الشكل 5، في يناير، فإن شراء عب 100 في ذلك الشهر سيضيف طويلا (إيجابيا) 4.52 فيغا s (وهذا يعني أنه لكل نقطة تقع في التقلب الضمني، فإن الخيار سوف تفقد 4.52). ثم إذا كنا نبيع 105 مكالمة في نفس الشهر، نضيف 8.07 قصيرة (سلبية) فيغا ق، وترك موقف فيغا من -3.55 (الفرق بين الاثنين) لهذا انتشار المكالمة الثور. وعودة إلى بناء هذا النداء المكشوف الثور في المال، وإذا تم نقل انتشار خارج المال، فإن موقف فيغا تتغير من صافي قصير إلى صافي طويل. كما ترون في الشكل 5، إذا تم شراء إضراب في المال ل 3.10 (310)، فإنه يضيف 10.5 طويلة فيغا ق. إذا تم بيع نداء 120 يناير ل 0.30 (30) لاستكمال بناء هذا إلى خارج نطاق المكالمة الثور انتشار الدعوة، يتم إضافة 4.33 قصيرة فيغا ق (تذكر تباع الخيارات دائما موقف فيغا s التي هي سلبية ، وهذا يعني أنها تستفيد من انخفاض في التقلب)، وترك موقف فيغا على انتشار 6.17 (10.5 - 4.33 6.17). مع هذا الانتشار، فإن الارتداد في عب مع الانهيار المصاحب في مستويات التقلب الضمني (تذكر أن معظم الأسهم الكبيرة والمتوسطات الرئيسية لها علاقة عكسية تقلبية السعر)، سيكون سلبيا لهذه التجارة، مما يقوض المكاسب غير المحققة من كونها طويلة موقف دلتا. سنكون أفضل حالا باستخدام انتشار المكالمات الثور في المال لأنه يحصل لنا دلتا طويلة وقصيرة فيغا. الشكل 5: قيم عب فيغا على كل ضربة من انتشار المكالمة الثور في المال. موقف فيغا هو إيجابي مع -8.07 لاس سلبية و 4.52 لاس إيجابي، وترك صافي فيغا من -3.55. القيم التي اتخذت في 29 ديسمبر 2007، مع عب في 110.09. المصدر: أوبتيونفو 5 خيارات تحليل البرمجيات إذا لعب أسفل السوق، قد التجار المبتدئين شراء مكالمة أو الثور دعوة المكالمة. على افتراض ثيتا ليس عاملا هنا، في موقف مكالمة طويلة سيكون هناك مكاسب الناتجة عن مواقف إيجابية دلتا، ولكن الخسائر بسبب وجود فيغا طويلة. إلا إذا كنا نعرف بالضبط فيغا والدلتا القيم وحجم الانخفاض في التقلبات الضمنية المرتبطة التحرك السعر (عادة علاقة عكسية كبيرة في انعكاسات السوق أسفل)، ونحن لن نعرف في وقت مبكر بالضبط كم سيتم اكتسابها أو فقدت على هذه الوضعية. ومع ذلك، ونحن نعلم حقيقة أن انتعاش انتعاش التجمعات عادة تولد انخفاض تقلب ضمني كبير، لذلك هذا هو واضح ليس أفضل النهج. هاد التاجر بشراء مكالمة قبل انتعاش وحصلت على دعوة الاتجاه الصحيح، وانخفاض في الرابع قد تمحى المكاسب من كونها دلتا طويلة. ليس نتيجة سعيدة، ولكن التجربة التي ينبغي أن ينبه تاجر إلى هذا المحتملة petfall. A وضع الخيار المشتري سوف تعاني مصير أسوأ. وبما أن الأقساط على الخيار تتضخم بسبب ارتفاع مستويات إيف، فإن مشتري وضع سيعاني من كونه على الجانب الخطأ من دلتا وفيغا نظرا لارتداد انعكاس الانتعاش. شراء وضع باهظة الثمن وجلب السوق ضدك يؤدي إلى جرعة مزدوجة من المتاعب كونها قصيرة دلتا وطويلة فيغا عندما ترتفع السوق و إيف يأتي تحطمها. ومن الواضح أن أفضل من جميع المواقف الممكنة هنا هو دلتا طويلة وقصيرة فيغا اللعب، والتي في أبسط مستوى سيكون وضع قصيرة. ولكن هذا من شأنه أن يضر مضاعفة إذا استمر السوق في الانخفاض. وهناك مسرحية أكثر تحفظا سيكون في نقود المكالمة الثور انتشار كما نوقش في وقت سابق. فيغور 6 يحتوي على استراتيجيات الخيارات الشعبية والموقف المرتبط فيغا ق. ومع ذلك، وكما يتبين من المقارنة بين انتشار المكالمة الثورية في المال، والناتجة عن انتشار الثور خارج المال، حيث يتم وضع فروق، وليس فقط نوع من انتشار، يمكن أن يغير موقف فيغا ق، تماما كما أنه يمكن تغيير موقف اليونانيين الآخرين. ولذلك، لا ينبغي أن يؤخذ الشكل 6 الكلمة النهائية على موقف فيغا ق. أنه يوفر مجرد موقف فيغا ق لبعض الاجهزة الاستراتيجية القياسية، وليس كل الاختلافات اختيار الاضراب ممكن من كل استراتيجية. الاستخدام فيغا و فيغا من خيار يشير إلى كم، نظريا على الأقل، فإن سعر الخيار تتغير كما تقلب الأساسية تغييرات الأصول. ونقلت فيغا لإظهار التغير النظري للأسعار لكل تغير بنسبة 1 نقطة مئوية في التقلب. على سبيل المثال، إذا كان السعر النظري 2.5 و فيغا يظهر 0.25، ثم إذا يتحرك التقلب من 20 إلى 21 فإن السعر النظري سيرتفع إلى 2.75. فيغا هو الأكثر حساسية عندما يكون الخيار هو في المال وتناقص من أي جانب من الجانبين كما يتداول السوق فوق الإضراب. الرسم البياني أعلاه يرسم الخيار فيغا مقابل السعر الأساسي ل 3 أسعار الإضراب مختلفة. لاحظ أن سلوك خيار فيغا مشابه ل غاما: يزداد كلما تحرك الخيار من كونه في المال إلى في المال حيث يصل إلى ذروته ثم ينخفض ​​مع الخيار يتحرك خارج من المال . ملاحظة: مثل غاما، فيغا هو نفس القيمة للمكالمات ويضع. التعليقات (35) بيتر 30 مايو 2014 في 12:56 ص مرحبا جوش، أبوليجيس للتأخير - هذا واحد تراجعت من خلال الشقوق. لشراء فيغا أو تذهب طويلة فيغا يعني أن يراهن على أن التقلبات ستزيد بغض النظر عن اتجاه الأصول. جوش شانغ 12 مايو 2014 في 01:28 ص مرحبا كل، وأحيانا فوريكس استراتيجيين يوصي شراء فيغا، أو طويلة فيغا، هل تعرف ماذا يعني ذلك شكرا جزيلا، جوش بيتر 30 سبتمبر 2013 في 07:08 م نعم نعم، كان لي فإنه يعود إلى الأمام. أكتوبر سوف تفقد من ارتفاع في الرابع بينما ديسمبر سوف تستفيد. أنا أفهم ما you039re قائلا ولكن المشكلة هي أن كل موقف فيغا فاز التحرك 0339t في نفس المعدل. لأن you039re كوتوتالكوت فيغا يتكون من اثنين من المواقف فيغا الفردية تحتاج إلى أن تأخذ ذلك في الاعتبار لأنه هو انتشار. في حالتك، على الرغم من مجموع فيغا كان إيجابيا في الشهر الأمامي كان زيادة كبيرة في الرابع التي تسببت في موقفكم لانقاص المال. المشكلة هي أن فيغا doesn039t تتحرك بطريقة خطية. التغييرات في فيغا التي تنتج عن التحرك في الكامنة تأخذ شكل منحنى الجرس وليس من السهل دائما التنبؤ عندما you039re الجمع بين الساقين الخيار من أشهر مختلفة. ربما شاشة توس الخاص بك لديه قيمة المخاطر المختلفة التي يمكن استخدامها. ربما يوجد عمود كوتاجيم مرجح يمكن أن تستخدمه هارسونو 29 سبتمبر 2013 في 9:57 صباحا من إجابتك: ما لديك هو انتشار حيث تستفيد إحدى الساق (أكتوبر) من ارتفاع في الرابع حيث الساق الأخرى (ديسمبر) يفقد من الارتفاع في IV. quot أعتقد أن هذا هو أوبوسيتيون من بوسيتيون بلدي، وموقفي هو بيع أكتوبر (فيغا السلبية) وشراء ديسمبر (بوسيتيف فيغا). أعتقد إذا زاد الرابع، أنا فقدان بلدي المدى القصير فيغا (أكتوبر) وكسب في بلدي على المدى الطويل فيغا (ديسمبر). ولكن صافي فيغا هو بوسيتيف (يعني بلدي على المدى الطويل فيغا هو أكبر من بلدي فيغا على المدى القصير)، حتى إذا إيف زيادة، في هذا بوسيتيون، سوف يكون لي بعض المكاسب، ولكن في حسابي الحقيقي. تصبح خسارة، لذلك قلت من قبل أن أعمال فيغا تعارض من الناحية النظرية. هذا يفقد، لا تتحد مع كسب من الزيادة في الكامنة والكسب من الوقت ديسي حتى الآن، إذا كنت الجمع بين توغاثر، فهذا يعني أن شكل فقدان فيغا نسبة كبيرة. حتى الآن، ما زلت مشوشة، كيف تأتي أعمال فيغا يبدو عكسيا من الناحية النظرية. بيتر 29 سبتمبر 2013 في 05:49 ص الرابع هو نفسه، نعم، ولكن موقفكم (لونغشورت) تحديد النتيجة عندما يتحرك الرابع. إذا كنت تقلب طويل (فيغا طويلة) و إيف يرتفع هذا سيكون له تأثير إيجابي على موقفكم. ومع ذلك، إذا كنت قصيرة فيغا والرابع يرتفع هذا سيكون سلبيا لموقفكم. ما لديك هو انتشار حيث يستفيد أحد الساق (أكتوبر) من ارتفاع في الرابع حيث يفقد الساق الأخرى (ديسمبر) من ارتفاع في الرابع. أفاتار هارسونو 27 سبتمبر 2013 الساعة 11:47 ص شكرا لكم على الرد السريع الخاص بك. عن الرابع، يعني الرابع هو نفسه لفترة طويلة أو قصيرة كونتراك مثل هذا: قال الرابع ل غوغ في 20 سبتمبر كان 23.82، وكان الرابع أمس 25.24. لذلك هذا الرابع لا يمكن أن تتغير. حتى لدينا طويلة أو قصيرة كونتراك. هنا. أنا نسخ إجابة من سؤالي مماثلة، ولكن هونيسلي لا يزال يخلط حول إجابة ثير :( من غيرها من شبكة الإنترنت) مع تقويم كنت إما شراء أو بيع فيغا عند شراء تقويم، كنت تبيع الشهر الأمامي وشراء مرة أخرى الشهر، لذلك كنت تبيع فيغا، تتوقع فيغا للذهاب إلى أسفل كنت تبيع فيغا لالتقاط قسط أعلى، ثم شراء فيغا مرة أخرى بعد أن يسقط هنا زادت الرابع حتى انها ذهبت ضدك (حتى الآن) كوت بيتر، كيف تعتقد حول هذا أسنور. أعتقد أنه ليس صحيحا. is039t أنه بيتر 26 سبتمبر 2013 في 07:38 م و win039t الرابع يكون نفسه لجميع العقود وخاصة لا لجميع آجال الاستحقاق. هل تظهر شروط الخدمة (توس) الخاص بك IV039s ثابتة عبر جميع عقود الخيارات إذا كان الأمر كذلك، فهذا ليس صحيحا. هذا هو الاستيلاء على الشاشة من خيارات المكالمة أوكتديك غوغ مأخوذة من بلدي منصة وسيط التفاعلية 0339s وهنا هو رسم بياني للتقلبات عبر الضربات لكلا الشهرين ربما توس متوسطات فقط من الرابع لجميع الإضرابات وتقارير هذا العدد في خطورتك لسؤالك الثاني - ذلك يعتمد على وجهة نظرك من التقلب. إذا كنت تعتقد أن التقلبات منخفضة ونتوقع أن ترتفع، ثم نعم، خيارات الشراء (فيغا طويلة) هو اللعب معقول. والأفضل من ذلك هو أن يكون التقلب منخفضا قبل الأرباح وليس بعده. أفاتار هارسونو 26 سبتمبر 2013 في 05:23 ص شكرا لكم على التفسير الخاص بك، حتى لا أستطيع الحصول عليه بشكل واضح، فإنه قد يسبب من قبل بلدي الإنجليزية. في الجدول الخاص بك، وقيمة فيغا هي ديباند على مصطلح كونتراك، وأنا أتفق مع ذلك، ولكن في كولوم الماضي، والرابع. وأعتقد أن دفاع الرابع يعتمد على مصطلح كونتراك. رابعا ل كونتراك طويلة الأجل أو كونتراك على المدى القصير، هو نفسه. الرابع لهذا اليوم، هو نفسه الرابع لجميع كونتراك، حتى على المدى الطويل أو قصيرة لهم. بيتر، ماذا عن سؤالي الثاني. إذا كنا شراء خيار مع بوسيتيف فيغا (قيمة كبيرة من فيغا)، فمن الأفضل أن نشتري في أقل الرابع (قال بضعة أيام بعد الأرباح) انها ليست صحيحة بيتر 26 سبتمبر 2013 الساعة 12:28 ص موافق - I039ve فكرت في ذلك بعض أكثر من ذلك، فعلت بعض محاكاة مع جدول البيانات الخاصة بي وأعتقد أنني قد أحسب بها شكرا لطرح السؤال راجع للشغل - وسوف تكون بمثابة قيمة كبيرة للقراء الآخرين. نأمل أن أشرح ذلك بشكل صحيح. أولا، نعم، الحساب الخاص بك من فيغا هو الصحيح - (نقاط x فيغا × حجم العقد). ومع ذلك، كما ذكرتم كنت تبحث في فيغا من موقف انتشار الخاص بك، والتي ستكون أكتوبر فيغا أقل ديسمبر فيغا. لكن. والشيء هو، كنت تقارن هذا الموقف كوتسبريدكوت فيغا مع الرابع من انتشار، والذي من المرجح أن متوسط ​​الشهرين الرابع. لذلك، ما أعتقد أنه قد حدث هو أن التقلبات قد زادت لكلا أكتوبر وديسمبر، ومع ذلك، زاد أكتوبر أكثر من ذلك، وهذا هو السبب كنت قد أدركت خسارة. على سبيل المثال، Let039s يقول موقف الأصلي الخاص بك يبدو مثل هذا وقد زاد مجموع إيف 1.5 ولكن لا تزال تفقد 0.07 من حيث سعر الخيار لأن you039re قصيرة الخيار الشهر الأمامي، والتي زادت أكثر من الشهر الخلفي التي كنت طويلة. لذلك أعتقد أن النقطة هي أنه عند التعامل مع ينتشر التقويم عليك أن تكون حذرا عند النظر في إجمالي انتشار الرابع عند تحديد المخاطر. هل هذا منطقي اسمحوا لي أن أعرف إذا I039ve غاب عن شيء أو إذا كنت لا توافق. هارسونو 25 سبتمبر، 2013 في 1:34 ص قيمة دلتا، ثيثا و فيغا، أنا قصد من قبل صافي دلتا، صافي ثيثا وصافي فيغا، لأنني اشتريت ستراتيغيس كالندر (الساقين المتكلس) أحصل على هذه القيمة (صافي دلتا، ثيثا و فيغا) من توس (فكر أو السباحة)، وسيط أمريكا. أنا أيضا الحصول على الرابع (إمبلد التقلب) أيضا من توس، تداول بلدي هو حساب حقيقي. اشتريت هذا الخيار (تحت غوغ) في 29 أغسطس، في ذلك الوقت كان الرابع 23.81 وعندما تحقق مرة أخرى في 11 سبتمبر. يصبح الرابع 24.28. بيتر، أنا تغيير سؤالي تصبح واحدة بسيطة، إذا كنت شراء خيار. السعر 6.55 مع فيغا بوسيتيف 888 (نفس المعنى 0.888). إذا زاد الرابع من 25 إلى 27، والعامل الآخر لا تتغير، سوف أحصل على مكاسب 1.776 (2 × 0.888)، فهذا يعني أن سعر هذا الخيار يصبح 8.326 (6.551.776). وهذا هو حق أم لا وبعبارة أخرى، إذا كان بوسايفت فيغا. مع قيمة كبيرة، يجب علينا شراء الخيار، عندما الرابع هو في رافعة أقل. هذا هو الصحيح بيتر، آسف إذا لغتي الإنجليزية ليست جيدة، لأن اللغة الإنجليزية ليست لغتي الأم. هل يمكن الإجابة على السؤال 2 أعلاه. لأنني ترتكز في الخيار في كمية كبيرة، ولكن أنا لست متأكدا من فيغا. للآخرين مثل دلتا، غاما، ثيثا، رو أستطيع أن أفهم كلياري، ولكن فيغا أنا لست متأكدا، لأنني بالفعل محاولة في حسابي الحقيقي، ولكن فيغا يعمل عكس النظرية. بيتر 23 سبتمبر 2013 في 08:14 م أرى الآن. وأعتقد أن الارتباك قد يكون مرتبطا بالتقلب. ذكرت you039ve أن الرابع في ذلك الوقت كان 23 - ولكن من أين تأتي هذه القيمة من هل هو رقم منشور أن you039re باستخدام السبب I039m يجري محددة هنا هو أن انتشار الخاص بك يتكون من اثنين من الخيارات التي تنتهي في أشهر مختلفة - كل إرادة لديها تقلبات مختلفة. عادة ما تكون األشهر األخيرة ذات تقلبات ضمنية أعلى حيث أن األسواق أقل مؤكدة مع زيادة الوقت) إكسبسيبت إذا كان السوق تقلبا غير عادي حيث قد يتوقع المتداولون تقلبا مستقبلا للتخلص من المستويات الحالية (. لذلك يمكن أن يكون مجرد أن الشهر الخلفي الخيار الرابع قد غرقت في حين ارتفع الشهر الأمامي المعاوضة ليكون انخفاضا في الرابع العام للانتشار. آسف أنا cann039t الإجابة على وجه التحديد - it039s من الصعب الإجابة دون جميع الأرقام، التي أفهم من الصعب أن تأتي في هذه المرحلة. أفاتار هارسونو 19 سبتمبر 2013 في 06:22 ص نسيت أن أقول لكم، اشتريت رزنامة الاستراتيجية، بيع أكتوبر. سترايك 910 وشراء ديسمبر. سترايك 910. سعر الخيار: 6.8. إيف في ذلك الوقت كان 23 دلتا إيجابي 64، ثيتا بوسيتيف 223 و فيغا بوسيتيف 831. بعد قليل من اليوم، إنكريس سعر غوغ. و 4 إيف أيضا إلى 24.5، ولكن سعر الخيار الخاص بي وصولا الى 6.6 (يعني أنا خسارة 20 لكل كونتراك)، كيف سيكون مثل هذا سعر هذه بوسيتيون يجب أن يكون لها بعض المكاسب. لأن الدلتا بوسيتيف، و وندرلايينغ هو زيادة. و ثيتا هو بوسيتيف، فهذا يعني أنني يجب أن تحصل على بعض الوقت قيمة الاضمحلال، وأيضا فيغا هو بوسيتيف، و إنكريس إيف 1.5، يجب أن أحصل على بعض المكاسب أيضا. ولكن في التداول الفعلي. لماذا بلدي بوسيتيون من هذه الكامنة (غوغ) تصبح خسارة بيتر 17 سبتمبر 2013 في 04:42 ص أبوليجيس - I039m ليس متأكدا بالضبط من سبيل المثال الخاص بك - هو هذا الخيار الصريح أو خيار انتشار أسأل لأن you039ve المشار إليها شهرين. أيضا، ثيتا لخيار طويل صريح سيكون سلبيا. لذلك هو سعر 6.8 سعر السرد الكلي أو واحدة من الساقين هارسونو 16 سبتمبر 2013 في 10:52 ص شكرا لكم على التفسير الخاص بك. ولكن في تراساكتيون الفعلية، وأنا شراء غوغ. - أكتوبر تشرين الثاني في ستيك 910 في 10 سبتمبر، وكان الأساس في 888،1 كان سعر الخيار 6.8. وكان إيف في ذلك الوقت 0.23. دلتا بوسيتيف 64، ثيتا بوسيتيف 223 و فيغا بوسيتيف 831. اليوم، وندرلايينغوغ تصبح 890.05 (زيادة) إيف الآن 0.245 (زيادة)، و سوز أحصل على بعض قيمة ثيتا، ولكن الآن بلدي الخيار الخيار تصبح 6.6. لماذا ومع ذلك، يجب أن يكون سعر الخيار أكثر من 6.8 بيتر 9 سبتمبر 2013 في 05:48 ص فيغا السلبية يعني أن قيمة موقف طويل الخاص بك سوف تنخفض إذا تقلب الموقف الخاص بك يزيد. أي. ويقول موقف فيغا من انتشار الخاص بك هو -0.65 ودفعت 19.50 لهذا المنصب. إذا زاد التقلب من 30 إلى 31 ثم، كل الأشياء الأخرى المتبقية دون تغيير، فإن قيمة موقفك تنخفض إلى 18.85 (19.50 - 0.65). أفاتار هارسونو 6 سبتمبر 2013 في 10:44 ص عندما أشتري الخيار مع الفراشة الاستراتيجية، صافي فيغا هو سلبي في عدد كبير، ما هو المقصود، وينبغي أن أشتري في هذه الاستراتيجية (فراشة). عندما الرابع في رافعة منخفضة أو رافعة عالية بيتر أغسطس 2، 2012 في 05:53 وأنا أعتقد أن شكل فيغا يتسق مع شكل منحنى تقلب. الشكل بالتأكيد يجب أن يكون 0339t خطي كما أسعار الخيارات لا تتبع منحنى خطي. أفاتار فيغا 1 أغسطس 2012 في 04:08 م لدى نفس السؤال كما يسأل شخص ما سبق. مصل اللبن هو فيغا لديه شكل جرس منحنى. أفترض أن فيغا يجب أن يكون مختلفا في المال وخيارات خارج المال بيتر 26 يناير 2012 في 5:58 مساء وكان التعليق متناظرة أدناه في اشارة الى حقيقة أن فيغا هو نفس القيمة للمكالمات ويضع . أوافق على أن قيم فيغا لخيارات أوتم سيكون لها زيادة نسبية أكبر في أسعارها أكثر من خيارات إيتم، ومع ذلك، فإن القيم المطلقة ل فيغا تفتق بالفعل من جانبي أجهزة الصراف الآلي لتشكيل منحنى نوع الجرس. أدخل 25 يناير 2012 في 7:48 ص لماذا هو فيغا متناظرة لن يكون من المنطقي لسعر الخيار لتكون أكثر حساسية للتقلب عندما يكون من المال بدلا من المال في الاعتبار، عندما يكون الخيار هو الخروج من المال، وتزايد التقلب يمثل فرصة أكبر للخيار دفع المال في نهاية اليوم. عندما يكون في المال، والخيار هو بالفعل على الأرجح سوف تدفع المال، لذلك زيادة في التقلبات لا يمكن (يحتمل) تغيير السعر بقدر. بيتر 9 يوليه 2011 في 07:06 ص يعني متناظرة للمكالمات ويضع ثم نعم، كما فيغا هو نفسه للمكالمات ويضع. جون 8 يوليه 2011 في 07:01 ص شكرا لهذا. هل المنحنيات متماثل بيتر 2 مايو 2011 في 08:39 م فيغا يقدر كم يكسب الخيار أو تفقد في القيمة كما تقلب التغييرات الأصول الأساسية. ومن المفيد أن تكون قادرة على قياس كمية المخاطر التي تمتلكها محفظتك فيما يتعلق بالتقلبات في التقلب. أفاتار شروتيكا 2 مايو 2011 في 02:38 ص ما هو فيغا من خيار ولماذا هو مفيد مناقشة الخطوات التي سوف تتعهد لجعل محفظة فيغا محايد بيار 11 مارس 2011 في 12:18 م حتى في الواقع قيمة السهم هو ثابت. شكرا بيتر، وأعتقد أنني أحصل عليه. بيتر 9 مارس 2011 في 05:24 م أن039s لأن فيغا هو الناتج الناتجة عن نموذج التسعير، الذي يتم تطبيقه على خيار. الخيار هو كوتيباسكوت على الكامنة، والتي يمكن أن تكون الأسهم. لا يمكن أن يكون السهم أي فيغا لأن الأسهم كوتيسكوت الكامنة و donn39t لديها سعر الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية الخ You039re ربما تبحث في الانحراف المعياري للعائدات من حركة stock039s ومقارنة هذا إلى فيغا من خيار، وهو ليس نفس الشيء. بيير 9 مارس 2011 في 05:13 ص مرحبا، يمكن لأي شخص أن يفسر لي لماذا فيغا من الكامنة هو 0 لقد قرأت في هال ولكن don039t فهم حقا من أين يأتي، لأنه عندما يحدث يحدث التفريق بين سعر السهم - modelled على سبيل المثال من قبل حركة البنيان الهندسية - فيما يتعلق سيغما، لا تبدو كمية مثل 0 لي شكرا مقدما بيتر 5 مارس 2011 في 09:59 م هل يعني التنبؤ بالتذبذب I039ve أبدا تأتي عبر أي الأساليب التي تستخدم فيغا للتنبؤ التقلبات قبل . سمعت I039ve من أساليب مثل غارتش التي تحاول هذا ولكن أنا don039t لديها أي خبرة مع هذه الاستراتيجيات حتى أتمكن can039t التعليق مباشرة. أفاتار ثروب مارس 5، 2011 في 05:15 م يمكن استخدام فيغا ل كوتثوريزدكوت المتوقع الأمام البقع الرابع بيتر 17 يناير 2011 في 05:25 ص مرحبا بانكاج، فيغا هو دائما إيجابية للمكالمات ويضع لكل من الخيارات الأوروبية والأمريكية. وذلك لأن زيادة التقلبات تزيد دائما القيمة النظرية لخيار - استدعاء أو وضع. أفاتار بانكاج 16 يناير 2011 في 07:59 م يمكن لأي شخص أن يفسر لماذا يوروبون دعوة الخيار في بلاك سكولز نموذج دائما فيغا فيغا. بيتر 30 ديسمبر 2010 في 09:23 م مرحبا دامولا، وتحقق من صفحة نظرة عامة غريكس الخيار أولا واسمحوا لي أن أعرف إذا كان لديك أي أسئلة المتابعة. دامولا 27 ديسمبر 2010 في 02:56 ص مرحبا شباب لقد أضافت هذه الصفحة لي بشكل هائل على أول وهلة. ممتاز. الثابتة والمتنقلة أحتاج إلى معرفة أهمية أطروحات الجوز كوز أنا بدأت للتو في التداول. الثابتة والمتنقلة مساعدة مع الاتجاه. تنكس بيتر 19 ديسمبر 2010 في 09:31 م راجع صفحة المعلومات على الخيار الإغريق. والتي سوف تفسر لماذا الخيار الإغريق مفيدة. مادي 18 ديسمبر 2010 في 03:59 ص صديقي العزيز، أنا cann039t فهم لماذا يجب أن نعرف عن ثيتامب فيغا غريكس إضافة تعليق